為什麼你的篩選，總是慢半拍

「自篩回測檔」拆成兩個檔案

昨天跟訂閱戶進行 1-1 教學時，發現「自篩」與「回測」功能放在一起，容易讓訂閱戶感到混亂，因此我決定將「自篩回測檔」拆成兩個檔案：

1.自篩檢視表：每天根據現有的參數設定，篩選出符合條件的個股。

2.回測檢視表：需要進行歷史數據回測、調整參數時使用。

 

這個工具在做什麼

第一部分是「參數設定」，輸入自己的追蹤清單與篩選條件，系統就根據量價、籌碼的數據，跑出符合條件的個股清單。

第二部分是「勝率檢視」，看看不同參數設定下，所撈出來的清單勝率有幾趴。

聽起來很 OK 對不對？但最讓我印象深刻的，是兩個對比案例。

 

同樣的工具，為什麼結果差這麼多

案例一：2467 志聖。參數設得對，2/4 就被篩出來了，剛好抓到發動初期。

案例二：6187 萬潤。因為大戶比例的門檻設太嚴，大於 60% 才符合條件，結果這支股直到 3/2 才出現在清單裡。

但它的發動點是 2/11，你懂那種感覺嗎，看著走勢圖，知道它已經跑了，而你的工具只是靜靜地等著它「達標」。  

 

參數不同，到底差在哪裡

嚴格的參數，篩出來的品質比較集中，清單短，心理壓力低，代價是有些潛力股在「還沒達標」時，你完全看不到它。

放寬參數，能提前看到更多可能性，但雜訊也跟著多，篩完一大串，要花較多時間深入研究。

這是選擇，沒有對錯，問題只有一個：放寬之後的雜訊量，你處理得來嗎？ 

 

逆向工程

如果某檔個股是「發動之後才被篩到」，不是嘆氣說「錯過了」就算了，拿出那天的數據，比對當時的參數跟實際數據的落差。

大戶比例差多少？資金佔比排名差多少？然後問自己：如果調整參數，能不能提前看到它？這個過程叫逆向工程。

用「已經發動過的個股」反推參數，讓篩選邏輯慢慢貼近自己想要的結果。

在調整的過程，會碰到很多原先沒想過的狀況，為什麼這檔的量能會突然大幅增加，為什麼那檔的大戶比例會快速拉升。

調整參數不是要刻意優化，「差一點點」有時不是參數問題，而是有沒有想清楚自己在找什麼。

 

心裡卡著幾個問題

這類工具的底層邏輯是：「過去有效的條件，未來也可能有效」。

但每年的市場環境跟以前都不一樣，利率走向、產業輪動節奏、外資操作模式都在變。

曾經跑得很準的回測參數，碰到新的市場結構，不一定還靈，這是回測這件事的先天限制，跟工具本身無關。

很多人買了工具，就以為工具會告訴自己答案，但工具只是讓數據變得可視化、可篩選，最後「訊號值不值得進一步研究」，還是由自己決定。

 

這個工具適合誰

願意做實驗的人，願意設參數、跑結果，看哪裡漏掉了、再調整、重來。

這個循環如果做得紮實，篩選邏輯就會越合理、越精準，也會越來越貼近自己的操作習慣。

但如果你期待的是「告訴我 XXXX」，這份工具會讓你很挫折，它必須花時間熟悉與磨合。

磨合是為了後期的效率爆發，與其每天重複肉眼篩選的體力活，不如將邏輯系統化，讓工具精準收斂出 5-6 檔符合條件的名單。

我問過多位訂閱戶：看一檔個股要多久？大多是 5-10 分鐘，如果有 10 檔，全部看完，兩個小時跑掉了。

唯有將注意力放在最符合條件的標的上，工具才能真正發揮價值，落實到每一筆實戰執行中。

以上簡單分享酌供參考 ^^

 

【本週五直播5/8，19:00-20:00】

將簡單分享這個工具的操作，讓訂閱戶能夠更快地熟悉與上手，若有興趣可參考以下表單連結。

https://reurl.cc/Z28eAW

 

免責聲明 :

文章與圖片所提及之個股僅為案例說明之用，非投資建議與推薦。讀者應自行衡量股價是否合理，並評估自身風險承受度，再謹慎做出投資決策，並自負投資損益責任。